Selon la BCE, les banques de l’UE ne sont pas préparées aux risques climatiques

Selon un nouveau rapport, sur 112 banques européennes, aucune n’est sur le point de se conformer pleinement aux lignes directrices de la Banque centrale européenne en matière de gestion des risques climatiques et environnementaux.

Ce rapport, publié lundi 22 novembre, analyse la manière dont les banques européennes ont intégré les risques climatiques et environnementaux dans leurs processus opérationnels.

Et elles ont encore un long chemin à parcourir, a conclu Frank Elderson, membre du directoire de la BCE.

«  Les banques doivent de toute urgence fixer des objectifs et des délais ambitieux et concrets — y compris des étapes intermédiaires mesurables — pour atténuer leur exposition aux risques actuels et futurs liés au climat et à l’environnement  », a déclaré M. Elderson dans un billet de blog accompagnant le rapport.

Les banques ne répondent pas aux attentes.

En novembre 2020, la BCE a publié un guide pour aider les banques à intégrer des objectifs à différents niveaux de gestion. Ce guide formulait plusieurs «  attentes en matière de surveillance  », notamment des considérations relatives au climat et à l’environnement pour les modèles d’entreprise, les stratégies, la gouvernance et l’appétit pour le risque.

Mais selon la BCE, la plupart des banques sont loin de mettre en œuvre ces objectifs.

Seuls 28 % des banques intègrent les risques climatiques et environnementaux lorsqu’elles déterminent le risque de crédit d’un débiteur.

Cela peut devenir un problème lorsque la réaction de la société au changement climatique entraîne des «  actifs échoués  ». Par exemple, un prêt destiné à financer l’exploitation d’un nouveau gisement de pétrole pourrait ne pas être remboursé si l’économie mondiale se détourne des combustibles fossiles. Si les banques ont dans leurs livres de nombreux prêts de ce type qui perdent soudainement leur valeur, la stabilité financière serait en danger et le public pourrait être contraint de renflouer les banques qui ont couvert leurs paris sur les combustibles fossiles.

En octobre, la Commission européenne a présenté un nouveau projet bancaire visant à rendre le système bancaire européen plus sûr. La proposition de la Commission obligerait les banques à inclure les risques liés au climat dans leurs modèles de risque internes.

Les critiques avaient prévenu que le recours à des modèles internes ne serait pas suffisant et ont appelé la Commission à imposer des exigences de fonds propres plus élevées aux banques qui prêtent de l’argent à l’industrie des combustibles fossiles.

Des banques encore inconscientes des risques climatiques

Le rapport de la BCE suggère que les banques ne prennent pas les risques climatiques suffisamment au sérieux. Selon le rapport, seulement 11 % des banques interrogées utilisent l’analyse de scénarios climatiques et environnementaux pour définir leur stratégie.

«  À ce jour, la majorité des banques n’ont pas prévu d’actions concrètes pour ajuster leur stratégie commerciale  », a souligné Frank Elderson.

«  Seule une poignée de [banques] mentionnent une planification active pour orienter leurs portefeuilles sur une trajectoire compatible avec Paris  », a-t-il ajouté, en référence à l’accord de Paris sur le climat dans lequel les pays visent à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius.

M. Elderson a annoncé que les risques climatiques et environnementaux joueraient un rôle plus crucial dans le cadre de surveillance de la BCE, et qu’ils «  finiraient par influencer  » les exigences de fonds propres des banques.

Au-delà du climat

Bien que le rapport de la BCE semble peu optimiste, les banques européennes tiennent compte des risques climatiques plus que des autres risques environnementaux.

«  La plupart des établissements ont un angle mort pour les risques physiques et les autres facteurs de risque environnementaux, tels que la perte de biodiversité et la pollution  », peut-on lire dans le rapport de la BCE.

Une étude récente menée par des chercheurs de la Banque centrale française a révélé que les risques liés à la biodiversité étaient étroitement liés aux risques financiers. Selon l’étude, 42 % des titres détenus dans les institutions financières françaises dépendaient d’écosystèmes en fonctionnement.

Toutefois, le rapport de la BCE a également souligné que pratiquement toutes les banques avaient élaboré des plans de mise en œuvre pour améliorer encore leurs pratiques. «  Dans l’ensemble, les institutions ont à ouvrir la voie, mais le rythme des progrès reste lent dans la plupart des cas  », conclut le rapport.

Comme prochaine étape, la BCE prévoit de procéder à un examen complet de la préparation des banques aux risques climatiques et environnementaux, en tandem avec un test de résistance lié au climat au premier semestre 2022.